Bandas de Bollinger b Estratégia de negociação Setup. I Estratégia de negociação. Desenvolvedor Connors Group Conceito Estratégia de troca de reversão média com base em Bollinger Bands Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho da configuração de Bollinger Bands b Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1-2 Configuração do comércio Long Trades Close i 1 MATrend I 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Trades Curtos Fechar i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Índice i. Current Bar Comércio Entrada Longas Negociações Uma compra no open é colocada Após uma alta Instalação Curtas Trades Uma venda no aberto é colocada depois de um bearish Setup Trade Exit Tabela 1 Carteira 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 32 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Máximo de Drawdown, Urve. Tested Variables MALength StDev Definições Tabela 1. Tabela 1 Portfólio Desempenho Tabela 1 Commission Slippage 0.MATrend Close, MATrendLength é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MATrendLength O valor padrão para MATrendLength é 200 MA Close, MALength É uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MALength O valor padrão para MALength é 5 Std MALength é um desvio padrão da amostra ao longo de um período de MAL Length StDev é um número de desvios padrão a incluir no envelope de preço O valor padrão para StDev é 1 UpperBand i MA i StDev Std i LowerBand i MA i StDev Std ibi Fechar i LowerBand i UpperBand i LowerBand i Quanto menor for o b, mais oversold o mercado é relativo à história recente Quanto maior for o b, mais Overbought o mercado é relativo à história recente Índice i. MATrendLength 200 MALength 5, 60, etapa 1 StDev 0 5, 3 0, Etapa 0 1.Long Trades Fechar i 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Curto T Rades Fechar i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Índice i. Long Trades Uma compra no open é colocada depois de uma bullish Configuração Short Trades Uma venda no open é colocada depois de uma configuração bearish. Trend Sair Long Trades Uma venda no fechamento é colocada após b 0 8 Short Trades Uma compra no fechamento é colocado após b 0 2 Stop Loss Saída ATR ATRLength é a média True Range durante um período de ATRLength ATRStop é um múltiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.MALength 5, 60, Passo 1 StDev 0 5, 3 0, Step 0 1.Forex Swing Trading Forex Trading Trading Trading é muito popular para os comerciantes de Forex por duas razões principais Em primeiro lugar, Forex swing negociação estratégias geralmente contêm entrada e saída técnicas que exigem a verificação do gráfico talvez apenas uma vez ou Duas vezes por dia, ou no máximo Y poucas horas Esta programação relativamente relaxado é muito adequado para pessoas com vidas ocupadas e empregos em tempo integral Forex Candlestick Trading. Most novos comerciantes que vão para swing trading são ensinados a procurar certas formações de castiçais Forex, em alinhamento com o apoio e resistência Neste Estilo, os comerciantes são ensinados a ser extremamente seletivo na escolha de comércios, e exortou a ficar à margem, a menos que tudo parece perfeito É certamente possível fazer dinheiro comercial como este, mas é difícil para a maioria das pessoas a fazer mais do que apenas um pouco de lucro Este estilo pode ser muito difícil psicologicamente, especialmente quando o comerciante senta-se à margem e vê um grande movimento jogar fora Isso pode ser muito difícil psicologicamente, Levar a um dedo excessivamente comichão no próximo trade. Candlestick análise por conta própria é principalmente inútil deve ser combinado com o apoio e resistência, tendência, hora do dia ou outros fatores AL L desses outros fatores são em si mais poderosos do que castiçais, mas os castiçais são os comerciantes de fator número um são ensinados a concentrar-se. Fundamental e fatores quantitativos são geralmente ignorados. Trend Trading. Trend negociação é a maneira mais fácil e natural para novos No entanto, há uma série de equívocos sobre como a tendência do comércio Forex, que geralmente vêm da má aplicação dos métodos que são mais adequados para ações de negociação ou commodities Forex pares tendem a se mover muito menos do que ações e Commodities, portanto, aplicando tradicional tendência negociação breakout estratégias indiscriminadamente quase certamente levará a perdas ao longo do tempo. Os comerciantes estão olhando para sair de ganhar comércios de um a poucos dias após a entrada É muito problemático aplicar este prazo para a tendência de negociação, Nos lucros de troca da tendência do Forex é estatisticamente derivado dos vencedores grandes que são permitidos para funcionar a troca média da reversão. Este tipo de negociação tende a ser negligenciado, mas as estatísticas mostram por que ele pode ser aplicado rentável em Forex, especialmente em swing trading Dados históricos mostram que o melhor balanço de negociação Os indicadores tendem a ser indicadores de reversão média. Uma estratégia de negociação de reversão média muito simples poderia ser esperar pelo preço se tornar mais estendido. Existem muitos indicadores que podem ser usados para medir isso, mas por agora vamos ficar com algo simples, apenas o Preço nos últimos 6 anos, a chance de qualquer um desses pares de Forex movendo-se em valor por mais de 2 a partir de um semanal aberto para um fechamento semanal é de cerca de 1 em 8 é um evento bastante raro Vamos dizer que cada vez que isso aconteceu, Abrimos um comércio para durar apenas uma semana imediatamente, na direção oposta a esse movimento maior do que 2 que apenas aconteceu Esta negociação estratégia de média reversão gerou um lucro médio por o comércio de 0 25.Se nós só entere D negocia no sentido da tendência de 3 meses, quando a semana anterior fechou na mesma direção que a tendência, a estratégia torna-se não rentável, com uma perda média por comércio de -0 02 No entanto, se apenas entrou em negociações na direção do 3 Quando a semana anterior fechou contra a direção da tendência, a estratégia se torna ainda mais rentável, com um lucro médio por comércio de 0 07 Observe também que isso tem produzido uma curva de patrimônio relativamente estável crescente ao longo dos anos. Finalmente, o que se nós combinados estes Duas estratégias dizem ainda mais direto que nós fazemos exame somente de um comércio quando o preço se moveu por mais de 2 no fim de uma semana de encontro à tendência de 3 meses, e nós negociamos a esperança que haverá uma reversão à parte traseira média na direção de O comércio Bollinger Band Trading. One dos mais populares média-reversão indicadores é o Bollinger Band Classicamente, quando as bandas são relativamente amplas, na banda Bollinger negociação você entra em uma posição quando o preço está a reverter fora de um fora Er banda, e olhar para sair quando o preço está na vizinhança da banda central Existem métodos adicionais de análise de banda Bollinger que também pode ser used. Tales From The Trenches Uma estratégia Bollinger Banda simples. Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band e fecha abaixo dele em 22 de dezembro Este apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território oversold. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chamadas de um fim abaixo da banda inferior seguido de uma compra imediata no dia seguinte O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições Este acabou por ser um excelente comércio 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel iria comércio abaixo da faixa inferior A partir desse dia para a frente, a Intel soared todo o caminho passado Bollinger Band This É um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento do preço não era importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. NYX foi Claramente em território de sobrevendido Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da Banda Bollinger para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que Fechado abaixo da faixa inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está olhando para capturar Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou o mais pesado de venda Posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes para entrar direito antes da reviravolta. Exemplo 3 Yahoo Inc YHOO Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006 A estratégia chamou para um immediat E compra do estoque no próximo dia de negociação. Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra A ruptura da Bollinger Banda inferior sinalizou uma condição de sobrevenda Que provou Correto, como o Yahoo logo se virou Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechar abaixo dele Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à faixa superior. Todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta é definitivamente nenhuma exceção Nos exemplos a seguir, vamos demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas Ainda estão quebrados e você vai achar que o preço continua o seu declínio como ele monta a banda para baixo Infelizmente, o preço não rebote tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas A longo prazo, a estratégia i Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007 A pressão de venda foi claramente em oversold Território A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque de ir para baixo pesadamente A venda continuou bem passado O dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de troca Finalmente, em 5 de março, a pressão vendendo era sobre eo estoque girou ao redor e dirigiu para trás para a faixa média Infelizmente, O dano foi feito. Exemplo 5 Apple Computer Inc AAPL Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferior em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para a compra de ações da Apple Decem 22 No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo onde atingiu um intraday baixo de 76 77 mais de 6 abaixo da entrada, após apenas dois dias a partir de quando a posição foi introduzida Finalmente, A condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de resistir a uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro Durante O selloff não havia nenhuma maneira saber quando terminaria. O que nós aprendemos A estratégia era correta em usar a faixa mais baixa de Bollinger para destacar condições oversold do mercado Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. , No entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar Portanto, uma proteção precisa ser em pl Ás uma vez que a decisão de comprar foi feita no exemplo de NYX, o estoque subiu undaunted depois que fechou abaixo da banda Bollinger inferior uma segunda vez A estratégia corretamente nos colocou nesse trade. Both Apple e IBM eram diferentes porque eles não quebraram o Banda baixa e rebote Em vez disso, eles sucumbiram a uma maior pressão de venda e montou a banda inferior para baixo Isso muitas vezes pode ser muito caro No final, tanto a Apple ea IBM virou e isso provou que a estratégia é correta A melhor estratégia para nos proteger Um comércio que continuará a montar a banda mais baixa é usar stop-loss ordens Ao pesquisar esses comércios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda não teria tirado você de Os que funcionaram Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usar It. Summary Comprar na ruptura da Bollinger Baixa banda é uma estratégia simples que muitas vezes funciona Em todos os cenários, a quebra da banda inferior foi em Oversol D território O timing dos comércios parece ser o maior problema Stocks que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesada Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos baixos e Continuar em território sobre-vendido Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída é em ordem Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a andar a banda inferior para baixo e fazer novos mínimos.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia O rupe E é composto de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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