Friday 22 September 2017

Relação Entre Estoque De Preço E Opções


Opções de preço. O valor das opções de capital é derivado do valor dos seus títulos subjacentes eo preço de mercado das opções irá subir ou diminuir com base no desempenho dos títulos relacionados Há uma série de elementos a considerar com as opções. O Strike Price. A greve Preço de uma opção é o preço a que o ativo subjacente é comprado ou vendido se a opção for exercida A relação entre o preço de exercício eo preço real de uma ação determina, na linguagem exclusiva das opções, se a opção está no - dinheiro, dinheiro ou fora do dinheiro. No dinheiro Um preço de exercício da opção de compra do In-the-money está abaixo do preço real das ações Exemplo Um investidor compra uma opção de compra ao preço de exercício 95 Para WXYZ que está negociando atualmente em 100 A posição do investidor está no dinheiro por 5 A opção de chamada dá ao investidor o direito de comprar o capital próprio em 95 Um preço de exercício de opção de venda no preço está acima do preço real das ações Exemplo Um Investidor compras um Put op No preço de exercício de 110 para WXYZ que está negociando atualmente a 100 Esta posição de investidor é In-the-money por 10 A opção de Put dá ao investidor o direito de vender o capital em 110.At o dinheiro Para ambas as opções Put e Call, A greve e os preços das ações reais são os mesmos. Fora do dinheiro Um preço de exercício de opção de compra fora do preço está acima do preço real das ações Exemplo Um investidor compra uma opção de compra fora do dinheiro Ao preço de exercício de 120 do ABCD que está negociando atualmente em 105 Esta posição do investidor é out-of-the-money por 15 Um out-of-the-money Put preço de exercício da opção está abaixo do preço real das ações Exemplo de um investidor compra Uma opção de venda out-of-the-money ao preço de exercício de 90 de ABCD que está negociando atualmente em 105 Esta posição do investidor está fora do dinheiro por 15. O prêmio Premium. The é o preço que um comprador paga ao vendedor por Uma opção O prémio é pago antecipadamente na compra e não é reembolsável - mesmo que a opção não seja exercida Os prémios são Cotado numa base por acção Assim, um prémio de 0 21 representa um pagamento de prémio de 21 00 por contrato de opção 0 21 x 100 acções O montante do prémio é determinado por vários factores - o preço das acções subjacentes em relação ao preço de exercício Valor intrínseco, o período de tempo até a opção expira valor de tempo e quanto o preço flutua valor de volatilidade. Valor intrínseco Valor de tempo Valor de volatilidade Preço de Opção. Por exemplo, um investidor compra uma opção de compra de três meses a um preço de exercício de 80 para Um valor volátil que está sendo negociado em 90. Valor intrínseco 10 Valor de tempo desde a chamada é de 90 dias fora, o prémio iria adicionar moderadamente para valor de tempo Valor de volatilidade desde o título subjacente parece volátil, haveria valor acrescentado ao prémio de volatilidade. Os três principais fatores influenciadores que afetam os preços das opções. O preço de ações subjacente em relação ao valor intrínseco do preço de exercício. O período de tempo até a opção expira valor de tempo. E quanto o pri A taxa de dividendos da equidade subjacente. Condições de mercado. Oferta e demanda para opções envolvendo o equity. prevailing subjacente taxas de juros. Outros custos Don T esquecer impostos e commissions. As com quase todos os investimentos, os investidores que trocam opções devem pagar impostos sobre os lucros, bem como comissões para corretores de opções de transações Estes custos irão afetar o rendimento global do investimento. Disclaimer Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pelas opções Clearing Corporation Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer aconselhamento de investimento Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever Uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pelo The Options Clearing Corporation Cop Pode ser obtido de seu corretor uma das trocas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos usando valores reais de títulos e preços , São estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Obter Opções Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Charts Configuração padrão. Tenha em atenção que, uma vez efectuada a sua selecção, esta será aplicada a todas as visitas futuras a Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas predefinições, seleccione Predefinição acima. Se tiver quaisquer dúvidas ou se encontrar quaisquer problemas na alteração As suas predefinições, por favor envie um e-mail. Confirme a sua selecção. Seleccionou alterar a definição predefinida para a Procura de Cotações. Esta será agora a sua página de destino predefinida, a menos que altere Sua configuração novamente ou você exclui seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Por favor, desabilite seu bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados, para que possamos continuar a fornecer a você o serviço de primeira linha Mercado notícias e dados que você venha esperar de nós. Options são uma indicação de que um segmento particular do mercado aqueles que lidam muito em opções pensam que vai acontecer e só porque as pessoas pensam que, não significa que vai ter em mente no entanto que As pessoas escrevendo coberto-chamadas podem devido tão simplesmente como parte de uma estratégia para mitigar o risco de desvantagem à custa de limitar o potencial de vantagem A presença de mais pessoas oferecendo opções é um grau uma indicação de que eles estão pensando o preço vai cair ou manter firme, Uma vez que é na prática a aposta que eles estão fazendo OTOH as pessoas que compram essas opções estão fazendo a aposta oposta, então quem está a dizer que será certo O equilíbrio entre os dois e como ele afeta o preço do th As opções poderiam ser tomadas como uma indicação do sentimento do mercado dentro do mercado de opções quanto à direção futura que o estoque provavelmente tomará. Acabei de notar que o Blackjack postou o forumula que pode ser usado para modelar tudo isso. Para abordar a última parte da sua pergunta, isso significa que vai baixar Eu diria isso O grau em que qualquer um desses coloca pressão real sobre o estoque Do instrumento subjacente é altamente discutível, uma vez que muitas pessoas provavelmente a maioria das pessoas que negociam em um estoque nunca olhar para o que as opções para que o estoque estão fazendo, mas a sua decisão base em outros fatores, como história de preços, impulso, fundamentos e notícias recentes sobre a empresa Para presumir que as ações no mercado de opções iria exercer pressão sobre um preço das ações, você precisaria acreditar que uma fração significativa dos compradores e vendedores estavam prestando atenção ao mercado de opções que poderia ser o caso de alguns Quants, mas provavelmente não para Um monte de outros compradores. E poderia ser argumentado mesmo então que ambos os grupos, as opções de negociação, e as ações de negociação, estão olhando para as mesmas informações para fazer suas previsões do futuro provável para R o estoque e, portanto, mesmo se houver uma correlação entre o que o preço das ações faz em relação às opções, não há causalidade real que possa ser estabelecida. De fato, poderíamos prever que dado o acesso à mesma informação, ambos os grupos iriam por e Grande ser tendo semelhantes ações paralelas devido a chegar a conclusões semelhantes sobre o preço futuro do stock. What é muito mais provável que a pressão do preço seria apenas o número de corte de compradores ou vendedores, e também especialmente desde a revogação da regra uptick alguém Que está tentando ativamente diminuir o preço através de um monte de curto prazo a preços cada vez mais baixos algo que é alegado ter sido realizada por alguns gestores de fundos de hedge no curso de ataques de urso em determinadas empresas. Os preços das opções podem prever o intervalo de movimento do subjacente, mas não se o subjacente está subindo ou diminuindo. Um preço de opção dá uma volatilidade implícita para um subjacente Esse número IV ajuda a prever um rang E para o preço subjacente ao longo dos próximos dias, meses, upto um year. answered Mar 7 15 em 15 58.Your Answer.2017 Stack Exchange, Inc. Opção Preço vs Stock Price. Você leu sobre a definição de opções que você ve Aprendeu sobre estratégias de venda de opções Você já aprendeu sobre o mercado de opções e agora você quer saber mais sobre a relação entre a opção eo estoque subjacente Vamos passar por cima de algumas definições finais e, em seguida, passar para o que realmente determina o valor de options. other Por exemplo, todas as opções da Dell - todas as opções e chamadas a vários preços de exercício e meses de vencimento - formam uma classe A série é um subconjunto de Uma classe, e representa todos os contratos da mesma classe que têm a mesma data de validade e preço de golpe. Contratos de fechamento e de fechamento Uma transação de abertura é a transação inicial e é uma ordem de compra ou venda. Iônica diminui ou inverte a posição do investidor. As compras de abertura são geralmente seguidas pelo fechamento das vendas, enquanto as vendas de abertura freqüentemente precedem as ordens de compra de fechamento. Interesse aberto As trocas de opções mantêm o controle da quantidade de operações de abertura e fechamento em cada série de opções. O interesse aberto e cada transação de fechamento diminui o interesse aberto O interesse aberto é expresso no número de contratos de opção Estes dados são úteis para determinar a liquidez da opção, ou estoque para esse assunto. Holder vs Writer A pessoa que compra uma opção Como uma operação de abertura é chamado de titular A pessoa que vende uma opção como uma transação de abertura é chamado de escritor O escritor da opção é referido como sendo curto, enquanto o titular é referido como sendo long. Exercise e Atribuição Quando o titular Invoca o direito de comprar ou vender, considera-se que exerce a opção Sempre que um titular exerce uma opção, um escritor é atribuído a obrigação Valor intrínseco é o valor intrínseco é a diferença entre o preço de ação subjacente eo preço de exercício O valor de tempo é um prêmio alocado para O valor da opção para o seu período de duração O valor total da opção é a soma do valor intrínseco e do valor do tempo Uma vez que expira, o valor da opção é apenas o valor intrínseco. Que a opção é neutra Isto significa que o preço de exercício é igual ao preço subjacente da ação de uma opção de compra ou que o preço de exercício é igual ao preço da ação subjacente para uma opção de venda. Opção é rentável Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de ação subjacente para uma opção de compra, ou que o preço de exercício é maior do que o preço da ação subjacente para uma opção de venda. Out-of-the-Money Termo usado para explicar que a Opção não é profi Tabela Isto significa que o preço de exercício é mais elevado do que o preço de acção subjacente para uma opção de compra ou que o preço de exercício é inferior ao preço de acção subjacente para uma opção de venda. O preço de uma opção é o resultado de propriedades que pertencem tanto ao subjacente O preço de mercado da ação subjacente. Se o preço da ação estiver muito abaixo ou muito acima do preço marcante, os outros fatores têm pouca influência. No dia de vencimento, somente o preço da ação e O preço marcante da opção determinar o valor da opção s Neste momento, uma opção vale apenas o seu valor intrínseco. Preço de compra da Opção em si Mais perto o preço de exercício é o preço da ação subjacente, quanto maior o valor da opção, Porque suas chances de ganhar dinheiro são maiores do que se o preço de exercício está longe do preço subjacente. Tempo restante até a expiração da opção Quanto mais tempo restante até a maturidade, maior o valor do opti , Porque você tem um período mais longo de tempo para a opção de ser no-money. Volatility do estoque subjacente Alta volatilidade significa que o preço da ação flutua em movimentos elevados As ações subjacentes mais voláteis têm preços mais altos opção porque as grandes flutuações aumento A chance de a opção ser in-the-money. A taxa de juros livre de risco atual 90 Letras do Tesouro As taxas de juros mais altas implicam prêmios de opção ligeiramente superior, enquanto taxas mais baixas implicam prémios mais baixos. Espero que eu esclareceu opções um pouco melhor para a média Investidor Como você pode ver, as opções não são tão complicadas Qualquer pessoa com metade de um cérebro pode usar opções para aumentar o valor de seu portfólio Agora tudo que você tem a fazer é ler um pouco mais sobre as opções, e em breve você vai estar comprando sua primeira Ferrari .

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